误差修正模型试题（误差修正模型实验报告）

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误差修正模型(ECM)的滞后项怎么确定?

建立误差修正模型，首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。

方法一：滞后项的选择，一个办法是看调整后的R2，它越大，说明方程越好。具体做法是勾选“user specified”，然后从1，到2，3等一个个试，如图：然后看ADF检验方程的调整后的R2，挑选最大的。

首先，根据经济理论和实证分析，建立长期均衡方程和短期调整方程。进行误差修正检验，判断时间序列数据是否存在长期均衡关系。如果存在，则可以构建误差修正模型；如果不存在，则需要重新考虑模型的设定。

误差修正模型是什么?

1、误差修正模型（Error Correction Model） 对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列， 然后才可建立经典的 回归分析模型 。

2、误差修正模型（简记为ECM）是一种具有特定形式的计量经济学模型，它的主要形式是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的，称为DHSY模型。

3、误差修正模型（errorcorrectionmodel，简记为ECM）是一种具有特定形式的计量经济学模型，它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的，称为DHSY模型。

单位根检验,协整检验,误差修正模型

1、（1）分析SR，ZC是否存在单位根，若存在单整阶数是多少？（2）用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系？（3）建立误差修正模型，并解释结果。（4）若SR、ZC之间存在协整关系，进一步做Grange因果关系检验。

2、进行协整检验：对于存在单位根的变量，进行协整检验，判断它们是否存在长期稳定的线性关系。可以采用Johansen方法进行计算和检验，得出协整关系的最优滞后阶数和协整秩。

3、所以向量时间序列之间的协整关系反应了变量之间的长期均衡关系，并通过误差修正模型(ECM)调整短期内各变量对长期均衡关系的偏离。协整分析的对象是所谓的单整序列，在进行序列的协整分析前，必须首先对序列进行单位根检验。

误差修正模型的优点有

误差修正模型的主要优势在于：能够同时考虑序列的长期均衡关系和短期波动，对于非平稳时间序列的建模和预测能力更强。可以对序列的误差进行修正，从而更好地反映序列之间的真实关系，提高了模型的预测准确性。

优点：误差修正模型相对于上面的向量自回归，要是我们所分析的经济变量具有协整关系的话，那么向量自回归模型就会容易引起残差的序列相关问题。

预测、控制、优化和决策支持。向量误差修正模型预测未来的输出变量值，根据预测结果来做出合理的决策。控制输出变量的值，通过调整输入变量的值来控制输出变量的趋势和变化。

经济意义在于虽然两个变量它们具有各自的长期波动规律，但是如果它们是协整的，则它们之间存在着一个长期稳定的比例关系。

c x e(-1)其中，e(-1)项的系数就是ecm项的系数。这个模型的优点是直观，但是不便于预测。两种估计是等价的。建议参考阅读易丹辉：《数据分析与EViews应用》，中国统计出版社2002年版。

误差修正模型,关于协整检验的问题

1、做时间序列误差修正模型时，通常需要检验误差项是否具有自相关和异方差性质。这是因为如果误差项具有这些性质，则可能会影响模型的有效性和预测准确性。而协整模型则是一种可以用于处理具有长期关系的非平稳时间序列的方法。

2、所以向量时间序列之间的协整关系反应了变量之间的长期均衡关系，并通过误差修正模型(ECM)调整短期内各变量对长期均衡关系的偏离。协整分析的对象是所谓的单整序列，在进行序列的协整分析前，必须首先对序列进行单位根检验。

3、首先I(0)没问题，就算差分变成I(-1)，也是super-stationary。符合要求。关键在于那个I(2)。资本相关的很多变量都是I(2)。你说的那个差分的办法是最简单的一种解决办法。

4、（2）用EG两步法考察它们之间是否存在协整关系？（3）建立误差修正模型，并解释结果。（4）若SR、ZC之间存在协整关系，进一步做Grange因果关系检验。

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