期权试题（期权模拟考试题）

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一道外汇期权应用的计算题

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

①如果在9月9日到期日，澳元/美元上涨至1澳元兑0.98美元。

第一题，所谓的波动率水平最有利，实际上的意思就是波动率较小(必须注意企业是期权的供需的弱势方)，而波动率较小的往往是体现在期权价格是否便宜之上。

元。此时，看涨行权，收益56-45=11，看跌不行权，收益0，成本5+6=11。34元。此时，看涨不行权，收益0，看跌行权，收益45-34=11元，成本同上。显然是波动大盈利。

关于欧式看涨期权的一道计算题。求解!

1、根据平价公式依题意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。(注：题目中没有说明无风险利率是否连续，这是按不连续算的e^-r，由于是3个月期，对于T-t是按年化来计算的。

2、另外就是第二题，要求用put call parity来求，直接用C-P=S-PV(X)就可以了。

3、上述题目中股票现价为100 定立的期权自然是未来买入的协议价格越低，期权卖方所承担的风险越大，所应得到的风险补偿也应该越大了。

4、某一执行价格为45美元，到期日为3个月的欧式有红利股票看涨期权。 这是我在金融工程概论考试中的一道计算题，请帮我回答下，谢谢！题如下：某一执行价格为45美元，到期日为3个月的欧式有红利股票看涨期权。

这是关于一道期权的问题,大神们帮帮忙,需要步骤的

1、看涨期权，他买入的合约在涨到26元时，盈利是（26-20）-300=3元/股-300元 出售的看涨期权，盈利是（25-26）+2元=-1元/股+200元 所以，其盈利是2元/股减100元。

2、期权T型报价：期权T型报价是期权交易界面上常见的报价方式，显示了交易方向认购（看涨）和认沽（看跌）、期权的买入价和卖出价。买方可以以报价买入期权，卖方可以以报价卖出期权。

3、了解期权投资 首先，投资者需要了解期权投资的基本概念，包括期权的类型、期权的价格、期权的风险等。投资者还需要了解期权投资的优势和劣势，以及期权投资的技术指标，如期权的波动率、期权的隐含波动率等。

4、期权行权的详细流程 作为认购期权权利方的行权流程 第一步，认购期权权利方根据自己判断决定是否行权，并在行权日下午15点30分之前提交行权申报指令。第二步，期权权利方需要准备足额的行权资金。

5、第一步：登录系统，找到并点击你选择月份的合约的这份行权价为2900的认沽合约。点击【买入开仓】，确认【下单】。

6、期权交易的操作步骤详解 判断行情方向 对行情方向的判断准确与否，对交易的成败有着至关重要的影响。

向高手求救,help,急啊,这是一道关于期权的计算题,最好有计算过程。谢谢...

内在价值是指现在就执行期权所能获得的收益。题中期权正处于实值状态，如果现在可以行权，那么将得到22-20=2美元的收益，所以，期权的内在价值为2美元。

如果直接买一只股票，风险很大。但是如果同时再买入这只股票的看跌期权，就能缓冲风险。因为如果股价下跌了，可以按照执行价格卖出期权，如果股价上涨了就不执行期权，但是可以获得买股票股价上涨的收益，这样就比较好的控制了风险。

期权（option）期权是可以在买卖未来某个标的资产的合约，可以根据合约的内容按照固定的价格买入或者卖出当初持有的资产。在这过程中需要有买方和卖方的存在，在期权市场中，买方和卖方是不平等的存在。

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